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本节重点探讨报单回报及其关键字段,并回顾报单流程图。报单回报是CTP柜台在接收到报单请求后返回的确认信息,例如客户请求一笔报单,回报信息分为三类:被CTP和交易所正确接收、被CTP拒单以及被交易所拒单。
一、正确被CTP和交易所接收
当报单被CTP和交易所接收时,回调函数为OnRtnOrder,参数类型为CThostFtdcOrderField。此参数包含众多字段,其中一些用于区分报单,另一些反映报单状态。具体分为三组重点字段。
1) FrontID+ SessionID+ OrderRef:FrontID是CTP后台编号,SessionID为此次连接编号,二者在此次连接中保持不变。OrderRef是客户报单请求时填写的字段,若未填写,CTP会自动递增赋值。客户可利用此三组序号填写至请求撤单对应字段,随时撤单。
2) ExchangeID+ TraderID+ OrderLocalID:这三组字段为CTP内部维护,客户无法更改。OrderLocalID在固定情况下单调递增,每次回报后返回给客户。客户可使用这三个字段确定唯一一笔报单。
3) ExchangeID+ OrderSysID:此字段加ExchangeID可用于确定唯一一笔报单。注意,在初次回报中,OrderSysID为空,因报单尚未报入交易所。此组字段也可用于指定唯一订单进行撤单。
二、被CTP拒单
若报单被CTP拒单,可能触发OnRspOrderInsert或OnErrRtnOrderInsert回调。收到回调后,可依据ErrorID和ErrorMsg字段获取错误编码和中文提示。常见CTP端拒单原因包括网络问题、参数错误等。
三、被交易所拒单
当报单通过CTP柜台风控后,被交易所拒单时,仅回调OnRtnOrder函数。此时,报单状态变为THOST_FTDC_OST_Canceled(“撤单”),OrderSubmitStatus为THOST_FTDC_OSS_InsertRejected(“报单已被拒绝”),表明报单被交易所拒单。StatusMsg字段包含交易所直接返回的拒单原因,为中文字符串。
常见交易所拒单原因包括但不限于:交易权限不足、价格条件不符、数量限制等。
维护订单表的两种方案:一是报单时使用FrontID+ SessionID+ OrderRef维护本地报单,当收到第二个OnRtnOrder回报后,更新本地报单的OrderSysID字段,之后使用ExchangeID+ OrderSysID维护订单。二是本地维护OrderRef,当前交易日内保持单调递增,方便确定唯一报单,但多策略多链接交易可能存在问题。
以上内容详细介绍了报单流程中的关键信息和处理方法,有助于深入理解CTP程序化交易的报单机制。
PT股是基于为暂停上市流通的股票提供流通渠道的特别转让服务所产生的股票品种(PT是英文Particular Transfer<特别转让>的缩写),这是根据《公司法》及《证券法》的有关规定,上市公司出现连续三年亏损等情况,其股票将暂停上市。沪深证券交易所从1999年7月9日起,对这类暂停上市的股票实施“特别转让服务”。
期货国内上市品种
:
大连商品交易所:大豆、豆粕、豆油、玉米、棕油、塑料
郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、菜油、PTA
上海期货交易所:铜、铝、锌、天胶、燃油、黄金
中国金融期货交易所:沪深300指数(目前仅做模拟盘)
跟你普及一下国外的吧:
■COMEX
纽约商品交易所
——期铜(HG)、期金(GC)、白银(SI)
■NYMEX
纽约商业交易所
——期钯(PA)、白金(PL)、纽约期油(CL)、小型纽约期油(QM)、天然气
Natural
Gas(NG)、小型天然气(QG)、取暖油
Heating
Oil(HO)、汽油(RB)
■LME
伦敦金属交易所
——铜
Copper(CAD)、铝
Aluminum(AHD)、镍
Nickel(NID)、锡
Tin(SND)、铅
Lead(PBD)、锌
Zinc(ZSP)
——恒生指数期货(HSI),小型恒生指数期货(MHI),H股指数期货(HHI)
■CBOT
芝加哥期货交易所
——玉米
Corn(C)、小型玉米(YC)、黄豆
Soybean
(S)、小型黄豆(YK)、小麦
Wheat
(W)、小型小麦(YW)、燕麦
Oats
(O)、黄豆油
Soybean
Oil
(BO)、豆粉
Soybean
Meal
(SM)、道琼斯工业平均指数(DJ)、黄金
Gold
(ZG)、小型黄金(YG)、白银
Silver
(ZI)、小型白银(YI)、小型道琼斯工业平均指数(YM)
■CME
芝加哥商业交易所
——活牛
Live
Cattle
(LC)、饲牛
Feeder
Cattle
(FC)、瘦猪
Lean
Hogs
(LN)、猪腩
Pork
Bellies
(PB)、纳斯达克
100
指数
(ND)、小型纳斯达克
100
指数
(NQ)、标准普尔
500
指数
(SP)、小型标准普尔
500
指数
(ES)、澳元
(AD)、英镑
(BP)、加元
(CD)、日圆(JY)、瑞士法郎(SF)、欧元(EC)、人民币(RMB)、纽元(NE)、日经平均指数225(N1)
■NYBOT
纽约期货交易所
——棉花
Cotton(CT)、橙汁
Orange
Juice(OJ)、可可
Cocoa(CC)、咖啡
Coffee(KC)、糖#11Sugar#11(SB)
一、股民
股民必须到所在证券有限责任公司各营业部办理网上委托交易开户手续,才能使用网上股票交易系统。
二、签订交易委托书
办理网上交易开户手续前,股民需凭持本人有效身份证及其复印件、股东帐户卡、资金卡,代理开户者需携带委托开户人身份证原件和复印件及代理人身份证原件和复印件到证券有限责任公司各营业部领取《风险揭示书》、《网上证券委托业务协议书》(一式两份)和《网上委托方式开户申请表》,尚未办理CA证书的还需领取《电子商务个人证书申请表》。认真阅读以上资料,在完全理解和认可的前提下按照规定认真负责的填写《网上委托方式开户申请表》、《电子商务个人证书申请表》,签定《风险揭示书》、《网上证券委托业务协议书》。
三、网上股票交易系统开户
将填写和签定好的《风险揭示书》、《网上证券委托业务协议书》、《网上委托方式开户申请表》、《电子商务个人证书申请表》交于西北证券有限责任公司营业部网上证券开户专柜审核并进行开户处理。
四、办理CTCA数字证书
为了保障网上交易的安全性,证券有限责任公司的交易软件采用CTCA数字认证证书,以确保交易双方身份的合法性和不可抵赖性。CTCA数字证书的办理方法如下:到所在证券有限责任公司各营业部网上证券业务专柜申请办理CTCA数字证书,持有效身份证和复印件,填写《电子商务个人证书申请表》交纳相应的CTCA证书制作费用之后规定的时间内即可获得一个包括个人的CTCA数字证书存储介质(分三种介质:3寸软盘、IC卡介质、USB接口介质)和用户密钥。在得到CTCA证书并安装完成后,就可以安全地使用网上委托交易系统进行网上交易了。
五、办理上网手续
在完成以上的工作之后,用户可以到各营业部网上证券专柜代办上网开户手续或到本地的ISP服务商处办理上网手续。
六、登录证券有限责任公司网站
股民办理完上网的手续后,就可以连通Internet登录到证券有限责任公司的网站:略
七、下载网上交易客户端软件
证券有限责任公司交易软件的下载的具体位置为:(指定地址)。进入该页,选择网上行情和交易软件,然后下载到本地计算机。
八、安装客户端交易软件
软件下载完成后,将软件安装到本地计算机上。具体的安装可根据安装的向导提示进行安装,如有疑问,可以下载有关安装说明或拨打技术支持电话。软件安装完后就可以进行网上委托交易了。
九、交易须知
1、交易时间
从每周一至周五,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,国家法定公众假期或主管机关宣布的休市日除外。
2、竞价时间
集合竞价:上午9:15至9:25
连续竞价:上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
3、委托形式
目前,我国证券市场上股票委托的方式很多,可以通过柜台委托、电话委托,磁卡(自助)委托、网上委托等。网上委托是最具发展潜力的方式。
4、证券结算清算交割期
我国沪深两市的A股、证券投资基金、债券实行"T+1"交易,"T"指交易日,T+1就是指所完成交易的证券在交易日的第二个工作日完成交易股份和资金的兑付。而沪深两市的B股可以做"T+0"回转交易,即当天买入的股票当天就可以卖出。但是T日卖出股票的资金或买入股票的股份余额要在第三个交易日才能到账,因此卖出成交的资金只能在T+3日以后才可提取。新设的权证则完全可以做T+0。
此外,其它相关的证券业知识及注意事项,如股票交易的原则,相关的法律法规,各类证券的涨跌限制、如何申购新股、如何查询中签号、如何认购配股、办理证券转托管等等,股民可以去证券有限责任公司各营业部咨询,或从相关的书籍中学习。
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